सॉना की उत्पत्ति के बारे में अलग-अलग विवरण हैं, लेकिन आम सहमति यह है कि इसकी उत्पत्ति प्राचीन रोम से हुई है। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, रोमन लोग गर्मी उत्पन्न करने के लिए लकड़ी का कोयला और ज्वालामुखीय चट्टानों का उपयोग करते थे, जो आधुनिक सौना का अग्रदूत था।
"सौना" एक फिनिश शब्द है जिसका मूल अर्थ है "खिड़कियों के बिना एक छोटा लकड़ी का केबिन", यह शब्द संभवतः सॉना की उत्पत्ति से संबंधित है। मूल केबिनों में खिड़कियाँ और यहाँ तक कि चिमनियाँ भी नहीं थीं, जिससे कमरे धुएँ से काले हो गए थे। नतीजतन, सौना को "स्मोक सौना" कहा जाता था। बाद में, नवोन्मेषी व्यक्तियों ने चिमनी स्थापित की, जिससे सॉना को एक नया रूप मिला। हालाँकि, फ़िनलैंड के कुछ हिस्सों में "स्मोक सौना" अभी भी मौजूद हैं, लेकिन वे महंगे हैं और आनंद लेने में समय भी लगता है, क्योंकि उनके पूर्ण प्रभाव को प्राप्त करने के लिए उन्हें सात या आठ घंटे हीटिंग की आवश्यकता होती है।